Risultati da 1 a 4 di 4
  1. #1

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    Put Call parity su opzioni DAX

    Buongiorno a Tutti,

    un quesito indirizzato prevalentemente a Tiziano, Andrea o Denis, o a chiunque vorrà rispondere.
    C'è qualcosa che non mi torna / che non capisco nell'applicazione della PUT/CALL parity sulle opzioni DAX, inserendo il risk free rate al 4% (come correttamente mi propone iceberg di default).

    Come si vede dall'immagine allegata, l'INDICE DAX quota 15970, il FUTURE DAX scadenza Mar 2024 quota circa 16180.
    Applicando la funzione P/C parity Iceberg mi da come valore dell'indice a mar 2024 quotato dalle opzioni 15980, con una differenza di praticamente 200 punti.
    Anche guardando la chain delle opzioni nell'immagine si vede che il valore dell'indice a MAR 2024 è poco sotto i 16180 (si veda valore delle Call e Put sullo strike 16200, valore più vicino all'ATM), così come è il valore che ho ottenuto calcolando a mano il valore con la formula della P/C parity.

    Cosa non mi torna ?

    Grazie, un caro saluto.
    Fabrizio
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  2. #2

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
    Buongiorno a Tutti,

    un quesito indirizzato prevalentemente a Tiziano, Andrea o Denis, o a chiunque vorrà rispondere.
    C'è qualcosa che non mi torna / che non capisco nell'applicazione della PUT/CALL parity sulle opzioni DAX, inserendo il risk free rate al 4% (come correttamente mi propone iceberg di default).

    Come si vede dall'immagine allegata, l'INDICE DAX quota 15970, il FUTURE DAX scadenza Mar 2024 quota circa 16180.
    Applicando la funzione P/C parity Iceberg mi da come valore dell'indice a mar 2024 quotato dalle opzioni 15980, con una differenza di praticamente 200 punti.
    Anche guardando la chain delle opzioni nell'immagine si vede che il valore dell'indice a MAR 2024 è poco sotto i 16180 (si veda valore delle Call e Put sullo strike 16200, valore più vicino all'ATM), così come è il valore che ho ottenuto calcolando a mano il valore con la formula della P/C parity.

    Cosa non mi torna ?

    Grazie, un caro saluto.
    Fabrizio


    Chiedo scusa, non tenete conto del quesito, tutto ok...ci arrivato da solo poco dopo aver posto la domanda !

  3. #3
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
    Chiedo scusa, non tenete conto del quesito, tutto ok...ci arrivato da solo poco dopo aver posto la domanda !
    Bè almeno ci salutiamo! 😜
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Bè almeno ci salutiamo! 😜
    Davvero !! Sono silente ma Vi penso spesso !
    Un caro saluto a Tutti Voi di PO !

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