overspread problem

[philthai]

Salve,
non riesco ad uguagliare il delta 1% nell'0vs, come si fa? O si mantiene il rapporto tra azioni dell'1% distance o si uguaglia il delta 1%. A proposito perchè nel programma lo staff non inserisce il nome del workspace attivo?Sarebbe molto utile....
Saluti

[Cagalli Tiziano]

Salve,
non riesco ad uguagliare il delta 1% nell'0vs, come si fa? O si mantiene il rapporto tra azioni dell'1% distance o si uguaglia il delta 1%. A proposito perchè nel programma lo staff non inserisce il nome del workspace attivo?Sarebbe molto utile....
Saluti

Se guardi tra i tuoi post vedi che te l’ho già spiegato. Altrimenti guarda sul manuale dove ci sono anche le immagini.

Poi ti consiglio di scriverti le domande che hai fatto e le risposte. Così fai prima.

[philthai]

Se guardi tra i tuoi post vedi che te l’ho già spiegato. Altrimenti guarda sul manuale dove ci sono anche le immagini.

Poi ti consiglio di scriverti le domande che hai fatto e le risposte. Così fai prima.

Salve Ing. Mi son spiegato male ma anche nelle dispensa non è chiaro: una volta preso il rapporto tra i titoli in base alle distance 1%, non è semplice
trovare due vertical bull e bear con IDENTICO DELTA, tenuto conto che i due strike di partenza, quelli compratisi basano sullo strike vicino al prezzo di mercato e quindi bisogna spostarsi con gli strike venduti, quelli cap, diciamo sia bear che bull, ma non è facile trovare strike che diano delta 1% simile è questo il punto....
Grazie
Saluti

[Cagalli Tiziano]

Salve Ing. Mi son spiegato male ma anche nelle dispensa non è chiaro: una volta preso il rapporto tra i titoli in base alle distance 1%, non è semplice
trovare due vertical bull e bear con IDENTICO DELTA, tenuto conto che i due strike di partenza, quelli compratisi basano sullo strike vicino al prezzo di mercato e quindi bisogna spostarsi con gli strike venduti, quelli cap, diciamo sia bear che bull, ma non è facile trovare strike che diano delta 1% simile è questo il punto....
Grazie
Saluti

anche se discosta del 20% va bene ugualmente. Certo, tutte le strategie vengono costruite per tentativi. C’è l ‘ area “comparision” proprio per questo motivo.
Grazie a te!

[philthai]

anche se discosta del 20% va bene ugualmente. Certo, tutte le strategie vengono costruite per tentativi. C’è l ‘ area “comparision” proprio per questo motivo.
Grazie a te!

un ultima cosa forse stupida, ma l'ovs si basa su due titoli che abbiano andamento opposto, uno sale e uno scende, ma quando la borsa sale ad esempio non è più probabile che salgano entrambi o viceversa se scende, piutttosto che uno si e uno no? Cosa è che non capisco?.....

[Cagalli Tiziano]

un ultima cosa forse stupida, ma l'ovs si basa su due titoli che abbiano andamento opposto, uno sale e uno scende, ma quando la borsa sale ad esempio non è più probabile che salgano entrambi o viceversa se scende, piutttosto che uno si e uno no? Cosa è che non capisco?.....

Hai scritto ultima! Ricordalo eh!
Il software cerca la cointegrazione tra due titoli, cioè l’opposto di quello che hai scritto tu. Se la borsa sale, uno della coppia scenderà o non salirà… altrimenti sarebbe correlato e non cointegrato.

[philthai]

Hai scritto ultima! Ricordalo eh!
Il software cerca la cointegrazione tra due titoli, cioè l’opposto di quello che hai scritto tu. Se la borsa sale, uno della coppia scenderà o non salirà… altrimenti sarebbe correlato e non cointegrato.

grazie Ing. ora l'ho capita ahahahah

[Paolo S]

Buongiorno, volevo chiedere come mai su quest'analisi di Overspread (prima foto), il software ha calcolato 0 barre sia per l'average spread crossing interval che per lo spread zero crosses quando invece come da foto si vede quante volte lo spread sia passato per lo zero, la cosa ancora piu strana è che lo standard bar in market dice che è rimasto a mercato per circa 500 barre prima di andare in profitto... Comunque penso di non aver capito a fondo, la spiegazione a parte che l'average spread deve essere basso, lo spread zero crosses deve essere alto e lo standard bar in market anch'essa bassa anche se facendo delle prove vengono sempre dei numeri di barre molto alte(ma alto o basso rispetto poi a cosa? Agli altri spread? O ci sono dei valori assoluti fa rispettare a seconda del timeframe usato?), che dando un colpo d'occhio allo z-score non lo rispecchia. Sto facendo molta confusione, con tutti questi valori da controllare diventa molto complicato. Spero qualche anima mi sappia chiarire cosa realmente guardare con semplicità ed immediatezza. Grazie!

[Francario Massimiliano]

Salve,

Buongiorno, volevo chiedere come mai su quest'analisi di Overspread (prima foto), il software ha calcolato 0 barre sia per l'average spread crossing interval che per lo spread zero crosses quando invece come da foto si vede quante volte lo spread sia passato per lo zero, la cosa ancora piu strana è che lo standard bar in market dice che è rimasto a mercato per circa 500 barre prima di andare in profitto... Comunque penso di non aver capito a fondo, la spiegazione a parte che l'average spread deve essere basso, lo spread zero crosses deve essere alto e lo standard bar in market anch'essa bassa anche se facendo delle prove vengono sempre dei numeri di barre molto alte(ma alto o basso rispetto poi a cosa? Agli altri spread? O ci sono dei valori assoluti fa rispettare a seconda del timeframe usato?), che dando un colpo d'occhio allo z-score non lo rispecchia. Sto facendo molta confusione, con tutti questi valori da controllare diventa molto complicato. Spero qualche anima mi sappia chiarire cosa realmente guardare con semplicità ed immediatezza. Grazie!

può trovare tutte le informazioni relative all'utilizzo dell'OverSpread nelle guide online:

https://www.playoptions.it/beeTrader...k_Guide_it.pdf

https://www.playoptions.it/beeTrader...OverSpread.pdf

Attenzione a non confondere Spread e Z-Score. Spread è la differenza tra le due serie storiche espresse in movimento percentuale dalla prima barra. Lo Z-Score è calcolato sull'andamento dello Spread, e matematicamente è la distanza del valore dello Spread rispetto alla sua media, espresso in numero di deviazioni standard.
Quindi è possibile che Spread Zero Crosses sia zero (perchè le due serie storiche magari divergono o comunque percentualmente non si incrociano) mentre Z-Score Zero Crosses sia diverso da zero. OverSpread è basato sullo Z-Score, non sul valore dello Spread.

Max Francario

[Paolo S]

Salve,



può trovare tutte le informazioni relative all'utilizzo dell'OverSpread nelle guide online:

https://www.playoptions.it/beeTrader...k_Guide_it.pdf

https://www.playoptions.it/beeTrader...OverSpread.pdf

Attenzione a non confondere Spread e Z-Score. Spread è la differenza tra le due serie storiche espresse in movimento percentuale dalla prima barra. Lo Z-Score è calcolato sull'andamento dello Spread, e matematicamente è la distanza del valore dello Spread rispetto alla sua media, espresso in numero di deviazioni standard.
Quindi è possibile che Spread Zero Crosses sia zero (perchè le due serie storiche magari divergono o comunque percentualmente non si incrociano) mentre Z-Score Zero Crosses sia diverso da zero. OverSpread è basato sullo Z-Score, non sul valore dello Spread.

Max Francario

Salve , mi dispiace ma la sua risposta e' troppo complicata per me. Io ho seguito solo i passaggi che dice Tiziano nel pdf .Quindi allora vuole dire che quei valori non sono attendibili al 100%?

In piu un'altra cosa non mi è chiara. Se vedo il titolo che sta a +3 o -3 posso entrare o devo aspettare che torna a +2 o -2 a seconda di dove si trova il titolo? Perche se è vero che se entrando ai valori standard +2/-2 lo spread ci viene contro e quella è un'ottima situazione per mediare come dice Tiziano, è altrettanto vero che è piu vantaggioso entrare direttamente sopra a +2 e sotto a -2. Cosa mi sfugge?