Calendar tropppo facile?

[Savius]

Vista la bassa volatilità attuale mi sembra ragionevole ipotizzare che nell'arco di qualche tempo (settimane/qualche mese) non potrà che aumentare.
Perciò mi sono ispirato ad una trattazione di Tiziano di qualche tempo fa: "Calendar a modo mio", se non ricordo male; trattandosi di materiale messo a disposizione di tutti, e non di un corso a pagamento, penso di poterne parlare nel forum. Se non è così me ne scuso, e immagino che questo post sarà cancellato dagli amministratori.
Ho visto che, per lo meno sull'Eurostoxx, in questo momento è abbastanza semplice costruire un calendar tutto sopra lo zero. Questo che allego è un esempio, sicuramente si può fare di meglio.
L'unico rischio mi pare dato da un eventuale calo della volatilità, che peraltro dai valori attuali mi sembra improbabile ed eventualmente non potrà essere che minimo, e comunque anche se si verificasse mi sembra inverosimile che possa durare per 116 giorni fino alla scadenza. E in caso estremo si potrà eseguire qualche correzione.
Però mi sembra tutto troppo facile, e quindi temo di aver trascurato qualche aspetto.
Mi piacerebbe sentire qualche opinione in proposito.

[Cagalli Tiziano]

Vista la bassa volatilità attuale mi sembra ragionevole ipotizzare che nell'arco di qualche tempo (settimane/qualche mese) non potrà che aumentare.
Perciò mi sono ispirato ad una trattazione di Tiziano di qualche tempo fa: "Calendar a modo mio", se non ricordo male; trattandosi di materiale messo a disposizione di tutti, e non di un corso a pagamento, penso di poterne parlare nel forum. Se non è così me ne scuso, e immagino che questo post sarà cancellato dagli amministratori.
Ho visto che, per lo meno sull'Eurostoxx, in questo momento è abbastanza semplice costruire un calendar tutto sopra lo zero. Questo che allego è un esempio, sicuramente si può fare di meglio.
L'unico rischio mi pare dato da un eventuale calo della volatilità, che peraltro dai valori attuali mi sembra improbabile ed eventualmente non potrà essere che minimo, e comunque anche se si verificasse mi sembra inverosimile che possa durare per 116 giorni fino alla scadenza. E in caso estremo si potrà eseguire qualche correzione.
Però mi sembra tutto troppo facile, e quindi temo di aver trascurato qualche aspetto.
Mi piacerebbe sentire qualche opinione in proposito.

Ciao, ne ho fatto anche io uno perchè penso che la volatilità dovrà salire visto che lo segnala molto bene l'oscillatore.
Se ci sarà un "problemino" sarà dato dal fatto che la vola implicita mediata è 6.8 mentre le opzioni la quotano da 14 a 19...ma per il rischio che comporta forse ne vale la pena.

[antoniokk]

Ciao, ne ho fatto anche io uno perchè penso che la volatilità dovrà salire visto che lo segnala molto bene l'oscillatore.
Se ci sarà un "problemino" sarà dato dal fatto che la vola implicita mediata è 6.8 mentre le opzioni la quotano da 14 a 19...ma per il rischio che comporta forse ne vale la pena.

Tiziano,
questo oscillatore si può mettere in una watchlist?

[Cagalli Tiziano]

Tiziano,
questo oscillatore si può mettere in una watchlist?

Tecnicamente si può mettere. Non lo mettiamo perchè consuma molte connessioni e tutti i broker hanno un limite oltre il quale si bloccano anche per minuti.
Rispondendoti mi è venuto in mente che potremmo utilizzare la vola storica e dirti se è in salita o meno....così, sapendo che la implicita spesso la segue si hanno meno titoli da controllare.
Grazie

[cescof]

Vista la bassa volatilità attuale mi sembra ragionevole ipotizzare che nell'arco di qualche tempo (settimane/qualche mese) non potrà che aumentare.
Perciò mi sono ispirato ad una trattazione di Tiziano di qualche tempo fa: "Calendar a modo mio", se non ricordo male; trattandosi di materiale messo a disposizione di tutti, e non di un corso a pagamento, penso di poterne parlare nel forum. Se non è così me ne scuso, e immagino che questo post sarà cancellato dagli amministratori.
Ho visto che, per lo meno sull'Eurostoxx, in questo momento è abbastanza semplice costruire un calendar tutto sopra lo zero. Questo che allego è un esempio, sicuramente si può fare di meglio.
L'unico rischio mi pare dato da un eventuale calo della volatilità, che peraltro dai valori attuali mi sembra improbabile ed eventualmente non potrà essere che minimo, e comunque anche se si verificasse mi sembra inverosimile che possa durare per 116 giorni fino alla scadenza. E in caso estremo si potrà eseguire qualche correzione.
Però mi sembra tutto troppo facile, e quindi temo di aver trascurato qualche aspetto.
Mi piacerebbe sentire qualche opinione in proposito.

Ciao sareste così gentili di indicarmi dove trovare il materiale gratuito calendar a modo mio?
Nel caso della tua strategia con il what if in caso di ulteriore calo di vola come la andresti a correggere?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao sareste così gentili di indicarmi dove trovare il materiale gratuito calendar a modo mio?
Nel caso della tua strategia con il what if in caso di ulteriore calo di vola come la andresti a correggere?
Grazie

Qui..

[antoniokk]

Tecnicamente si può mettere. Non lo mettiamo perchè consuma molte connessioni e tutti i broker hanno un limite oltre il quale si bloccano anche per minuti.
Rispondendoti mi è venuto in mente che potremmo utilizzare la vola storica e dirti se è in salita o meno....così, sapendo che la implicita spesso la segue si hanno meno titoli da controllare.
Grazie

Molte grazie.
In pratica l'andamento dell'oscilatore, che varia
tra 0 e 100, e' calcolato sulla "differenza" tra la volatilità implicita e quella storica a 30gg?

[Francario Massimiliano]

Salve,

Molte grazie.
In pratica l'andamento dell'oscilatore, che varia
tra 0 e 100, e' calcolato sulla "differenza" tra la volatilità implicita e quella storica a 30gg?

L'oscillatore è calcolato direttamente a partire dal valore del Volatility Index.
Il calcolo è:
Oscillatore = TEMA a 6 barre di ( FunzioneOscillatore a 30 barre di VolatilityIndex )
Su questo oscillatore, è poi calcolata una media mobile semplice a 6 barre, che è la seconda linea nel grafico dell'oscillatore.

Max Francario

[tancredi]

Vista la bassa volatilità attuale mi sembra ragionevole ipotizzare che nell'arco di qualche tempo (settimane/qualche mese) non potrà che aumentare.
Perciò mi sono ispirato ad una trattazione di Tiziano di qualche tempo fa: "Calendar a modo mio", se non ricordo male; trattandosi di materiale messo a disposizione di tutti, e non di un corso a pagamento, penso di poterne parlare nel forum. Se non è così me ne scuso, e immagino che questo post sarà cancellato dagli amministratori.
Ho visto che, per lo meno sull'Eurostoxx, in questo momento è abbastanza semplice costruire un calendar tutto sopra lo zero. Questo che allego è un esempio, sicuramente si può fare di meglio.
L'unico rischio mi pare dato da un eventuale calo della volatilità, che peraltro dai valori attuali mi sembra improbabile ed eventualmente non potrà essere che minimo, e comunque anche se si verificasse mi sembra inverosimile che possa durare per 116 giorni fino alla scadenza. E in caso estremo si potrà eseguire qualche correzione.
Però mi sembra tutto troppo facile, e quindi temo di aver trascurato qualche aspetto.
Mi piacerebbe sentire qualche opinione in proposito.

che tempismo!

[cescof]

che tempismo!

io ho provato a montarlo con vega simile e non è che ieri abbia fatto faville evidentemente ancora non c'è grande differenza di vola