Volatility Index CALL PUT

[fnet]

... chiedo cortesemente a Tiziano se avrebbe senso un volatility index diviso per call e put .... ?
grazie in anticipo
cordiali saluti

fabio

[Cagalli Tiziano]

... chiedo cortesemente a Tiziano se avrebbe senso un volatility index diviso per call e put .... ?
grazie in anticipo
cordiali saluti

fabio

Per evere senso lo avrebbe, darebbe però la stessa informazione che si ha con la skewness, infatti le differenze di implicita tra call e put determinano l'inclinazione.

Stiamo implementando una funzione che dica se la call o put esaminata è "cara" o "a buon mercato"e, se ho interpretato quello che vorresti avere con l'index suddiviso, lo avresti comparando put e call dello stesso strike.

Quello che manca è infatti la possibilità di sapere a che livello di implicita stiamo entrando a mercato, ad esempio:
oggi l'implicita presente sulla Put xxx è alta o bassa rispetto ai suoi valori storici?

Con l'index abbiamo delle medie e con la superficie non abbiamo la storicità.
Grazie per l'idea!

[fnet]

P

Con l'index abbiamo delle medie e con la superficie non abbiamo la storicità.
Grazie per l'idea!

grazie per la risposta , si esatto .... un po' come lo storico della vola implicita divisa per CALL e PUT presente in "diamo i numeri" ..... in "diamo i numeri" e' divisa per scadenze , ma forse sarebbe sufficiente la media calcolata con il volatility index ....

.... poi non so' se per esempio l'incrocio al rialzo del volatility index CALL su quello delle PUT potrebbe essere un segnale LONG e viceversa .... ?!

fabio

[fernatrade]

Per evere senso lo avrebbe, darebbe però la stessa informazione che si ha con la skewness, infatti le differenze di implicita tra call e put determinano l'inclinazione.

Stiamo implementando una funzione che dica se la call o put esaminata è "cara" o "a buon mercato"e, se ho interpretato quello che vorresti avere con l'index suddiviso, lo avresti comparando put e call dello stesso strike.

Quello che manca è infatti la possibilità di sapere a che livello di implicita stiamo entrando a mercato, ad esempio:
oggi l'implicita presente sulla Put xxx è alta o bassa rispetto ai suoi valori storici?

Con l'index abbiamo delle medie e con la superficie non abbiamo la storicità.
Grazie per l'idea!

Ciao Tiziano

L'informazione se oggi l'implicita presente sulla Put xxx sia alta o bassa rispetto ai suoi valori storici la si può ricavare dal tab iv realtime di iceberg mettendo un timeframe a 4 ore o Daily?

Buona serata
Fernando

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano

L'informazione se oggi l'implicita presente sulla Put xxx sia alta o bassa rispetto ai suoi valori storici la si può ricavare dal tab iv realtime di iceberg mettendo un timeframe a 4 ore o Daily?

Buona serata
Fernando

Se hai lo storico certamente.

[fernatrade]

Se hai lo storico certamente.

Come sempre hai perfettamente ragione !

Io ho il vizio di tenere in paper gli oggetti di mio interesse per vedere proprio la IV-Storia
E comunque ho una storia ridotta

Il problema è proprio quando vuoi entrare a mercato con un'opzione nuova di cui non conosci il rischio prezzato nel passato

Attendiamo lo sviluppo della la geniale idea relativa alla funzione che dica se la call o put esaminata è "cara" o "a buon mercato"



Grazie
Ciao
Fernando