Discussione: OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione
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20-04-17, 11:44 #311
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Chiusura in profit overspread
Ciao ragazzi,
E il mio primo post, quindi mi perdonerete se nell'esprimere alcuni concetti farò qualche gaf.
Sono in posizione con opzioni su un over spread, le due strategie non hanno ancora raggiunto il valore di Standard avg. winning trade %, pero lo Z score value ora indica zero. Aspetto per arrivare al valore di standard avg winning trade % o chiudo?
in questo momento sono in guadagno...
Grazie
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20-04-17, 14:28 #312
Benvenuto!
Se lo Zscore è a zero si deve chiudere..poichè significa che è la minima distanza che i due assets hanno e potrebbe perciò andare nelle direzione opposta.
Come di ce il testo Average winning è una media dei guadagni, è una informazionema non un decision point...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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20-04-17, 15:17 #313
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OK,
Molte grazie
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20-04-17, 15:54 #314
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Alert Z Score value uguale a zero
Buongiorno
Vorrei avere un alert sullo z score value = a zero, una volta in posizione ed essere avvisato quando la coppia ritorna sul valore di z score = a zero.
Esiste già, un'applicazione, oppure devo crearmi una lista ed inserire un alert, sulla lista creata delle coppie a mercato, oppure altra soluzione....?
Grazie
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20-04-17, 17:37 #315
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20-04-17, 21:42 #316
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...Per quanto riguarda l'alert in entrata a mercato, arriva perfettamente, è sull'uscita che non ho ricevuto l'alert....
Nella scelta, long, short o flat io non ho cambiato nulla, però ho notato che su alcune coppie compare, long o short...
si aggiorna in automatico?
Mentre non ho ancora ricevuto un'alert per uscita sullo zero, per favore puoi, farmi uno screen, per impostarne uno corretto?
Ciao
Sandro
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21-04-17, 10:34 #317
Ciao caro,
ti faccio un'immagine dalla scheda View così si vede meglio, ma nulla cambia rispetto all'impostazione Alert che puoi trovare sulla Watchlist.
Se sei già in posizione e vuoi uscire devi impostare la posizione (nell'esempio Short) ed impostare il livello a cui essere avvisato (nell'esempio 0)
Se invece non sei in posizione imposti Flat ed i livelli di Z-Score ai quali vuoi essere avvisato.
Ciao ICoa
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21-04-17, 14:28 #318
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Ciao
Ora capisco meglio.
Grazie mille
Sandro
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16-05-17, 18:03 #319
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Strategia spread con Overspread
Buonasera,
Nel costruire strategie spread con l'overspread ho notato che non in tutte le strategie riesco ad ottenere la parte di perdita bassa rispetto alla parte in guadagno.
Cosi ho pensato di fare questo:
La stima di ritorno allo zero è per esempio 80 barre...(overspread orario) quindi invece che fare lo spread sulla scadenza con 30 giorni di margine ho utilizzato anche la scadenza successiva per comprarmi l'opzione, che in questo caso sono il doppio delle vendute, la venduta sulla scadenza a 30 giorni.
Chiaramente facendo attenzione che poi il payoff dia in effetti il lato della perdita circa la metà della parte in guadagno.
Volevo gentilmente sapere se è un pensiero corretto oppure no.
Grazie
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16-04-19, 19:18 #320
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interpretare gli alert
Ciao vorrei cortesemente un aiuto per comprendere il significato di certi alert .
Nello specifico, inserendo nell’ OverspreadWatchlist gli alert sulle varie coppie, correttamente quando lo Zscore raggiunge il livello di entrata, (più due oppure meno due) si riceve il popup che avvisa che la coppia può essere tradata. Il messaggio ad esempio riporta;
Reached Z-Score SELL Level
Bank of New York Mellon Corp/The - ConocoPhillips
Sell -1.298 Bank of New York Mellon Corp/The
Buy 1 ConocoPhillips
A volte però la scritta del popup fa riferimento allo Zscore del singolo titolo e non della coppia (???) Ad esempio compare questa scritta
Reached Z-Score SELL Level
Abercrombie
Sapreste spiegarmi come interpretare questo messaggio ?
Grazie saluti
orest