Discussione: Call Diagonal Ratio Backspread
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07-10-16, 15:52 #41
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07-10-16, 15:59 #42
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07-10-16, 17:00 #43
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07-10-16, 17:08 #44
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07-10-16, 17:28 #45
diciamo che le cose stanno un po diversamente, il concetto di bassa o alta volatilità è relativo e dipende sempre dal termine di paragone che si usa ( bassa/alta rispetto a cosa?)
Ad esempio in quest' altro segmento di una settimana la volatilità pur essendo intorno ai 20 poteva essere considerata bassa se confrontata con il suo storico eppure è scesa ancora di altri 5 punti nei successivi giorni.
Una strategia vega esposta tipo calendar deve essere quindi aperta con il giusto timing con l'ausilio di strumenti professionali( vega in out, volatility index etc.. ) altrimenti rischiamo di prenderci un bello schiaffone pesante tanto quanto il vega
ApoUltima modifica di Apocalips; 07-10-16 alle 17:45
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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07-10-16, 17:57 #46
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chiaro, infatti io che seguo la volatilità giorno per giorno e quasi ora per ora, strike per strike e scadenza per scadenza posso dirti che in "assoluto" il 32% di volatilità sull'eurostoxx50 è medio alta se non altissima, quindi è relativo alla media della volatilità di periodo. il periodo per me non sono 5 gg ma 10 anni e anche di più
ce l'ho il mio strumento super professionale......fiuto beta e non mi serve altro al momento, grazie al nostro Tiziano!
poi quando diventerò più esperto allora farò il salto di qualità con iceberg, ma me lo devo meritareUltima modifica di tancredi; 07-10-16 alle 18:15
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07-10-16, 18:36 #47
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e proprio qui volevo capire da voi più esperti come intervenire.
Nonostante la nostra strategia sia stata messa in piedi con vola imp. al 15%circa può tranquillamente arrivare a 11...col vega a 190€.....
chiaro non ci arriva dalla sera alla mattina ma il mio intento è quello di capire a priori cosa fare e soprattutto QUANDO FARLO nel peggiore dei casi.
Non riesco con iceberg a trovare il modo di far vedere l'analisi in 3D della variazione di volatilità per capire QUANDO dobbiamo intervenire, mi viene sbagliata, ora la posto.
grazie ciao
fabrizio
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07-10-16, 18:39 #48
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ecco come mi viene, chiaramente c'è qualcosa che non torna, all'aumentare della vola dovrebbe esserci una perdita ma non so dove sbaglio
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07-10-16, 18:52 #49
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invertendo gli assi il risultato non cambia, per quanto ho capito dai video di tiziano questa è la parte più importante perchè mi permette di capire quando è il momento di intervenire, devo solo capire come va settato.....
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07-10-16, 20:28 #50
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