Discussione: Vega in/out alla prova dei fatti
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26-05-16, 07:03 #21
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Domande su correzione delta
Buongiorno,
ho aperto all'inizio di maggio 3 strategie di Vega IN/OUT su Apple, Google e Starbucks esattamente come spiegato da Tiziano, strategie che sono ora tutte in moderato guadagno. Mi sono nate alcune domande:
- Ho letto in questo ed in altri post i suggerimenti di Tiziano per correggere di Delta le strategie se fosse necessario (non è il mio caso al momento). Invece di vendere altri contratti, avrebbe senso fare la scelta di comprare opzioni (put o call su stessa scadenza) per riportare il delta a 0 ?
Sono conscio che riduco il "beneficio" dalla riduzione della volatilità (e anche quella del theta....), ma mi da l'idea che, oltre a non aumentare l'esposizione se non lo desidero, in alcuni casi può permettere di correggere il delta con più precisione / tempestività che forse la soluzione di rivendere sullo stesso strike iniziale contratti Call/Put non sempre mi può permettere. Penso in particolare se la strategia la si è aperta con 1-2 contratti per lato, come per me per esempio con Google. Forse penso una stupidata...
- Dopo aver incassato il Vega, mi chiedevo se può avere senso per continuare a incassare Theta, tenendo Delta a 0 come sopra, mantenere aperta la strategia anche dopo che il segnale mi dice di chiuderla (anche con il rischio poi a causa di un aumento di vola di doverla tenere aperta 4-6 mesi aspettando un successvio abbassamento) ?
Ho molte più probabilità di perdere di Vega che di guadagnare di Theta ?
Grazie,
Fabrizio
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26-05-16, 15:20 #22
Intanto bravo! tre su tre ...
- Ho letto in questo ed in altri post i suggerimenti di Tiziano per correggere di Delta le strategie se fosse necessario (non è il mio caso al momento). Invece di vendere altri contratti, avrebbe senso fare la scelta di comprare opzioni (put o call su stessa scadenza) per riportare il delta a 0 ?
1) debbono essere fatte seguendo una logica strategica collaudata (what-if; Plan)
2) debbono far star bene chi le esegue.
Quindi se per raggiungere il punto 2 fai delle mosse che non inficiano il punto 1 tutto va bene. Nel tuo caso va bene.
- Dopo aver incassato il Vega, mi chiedevo se può avere senso per continuare a incassare Theta, tenendo Delta a 0 come sopra, mantenere aperta la strategia anche dopo che il segnale mi dice di chiuderla (anche con il rischio poi a causa di un aumento di vola di doverla tenere aperta 4-6 mesi aspettando un successvio abbassamento) ?
Certo che ha senso, se non hai altre strategie migliori da eseguire. Quelle di Vega sono più "veloci"
Ho molte più probabilità di perdere di Vega che di guadagnare di Theta ?
Aggiungiamo anche che il vega a scadenza varrà comunque zero...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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26-05-16, 16:41 #23
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Intanto bravo! tre su tre ...
Bravi VOI che avete creato una strategia simile basata su un indicatore così efficace !!
Le strategie in opzioni debbono avere due caratteristiche:
1) debbono essere fatte seguendo una logica strategica collaudata (what-if; Plan)
2) debbono far star bene chi le esegue.
Quindi se per raggiungere il punto 2 fai delle mosse che non inficiano il punto 1 tutto va bene. Nel tuo caso va bene.
Il punto 2), nella sua semplicità, racchiude una grandissima verità.
Certo che ha senso, se non hai altre strategie migliori da eseguire. Quelle di Vega sono più "veloci"
Diciamo che nelle strategie Vega esposte il Vega la fa da padrone ed è sicuramente prioritario rispetto al theta.
Aggiungiamo anche che il vega a scadenza varrà comunque zero.
Grazie come sempre per la disponibilità e completezza delle risposte
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27-05-16, 09:44 #24
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26-09-16, 16:36 #30
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ciao Apo
torno sulla vecchia strategia del Vega In/Out con time frame a 4 ore che avevi postato.
Per curiosità usi sempre e comunque la durata proposta per la vendita delle opzioni ( 1.5/2 anni) anche su questo time frame o andrebbe ridotto in proporzione ?
Grazie per la risposta, quando hai tempo.
bruno