Aiutatemi a capire...

[Sid63]

Buongiorno a tutti.
Ho simulato il seguente overspread su ASML Holding e IBM time frame orario. Utilizzando come feed Barchart ho ipotizzato l'ingresso a mercato il giorno 29/10 alle 16:00 (ora del brocker naturalmente) prendendo come riferimento il close della barra. Ieri sera verso le 22:40 nostrane la situazione era quella che segue:



Come mai a fronte di un posizione a mercato di 20.000$ complessiva, dopo 17 giorni a mercato e chiusura canonica dello spread circa a 0, il gain risulti di "solo" 112.58$ pari a circa lo 0.56%?
In sostanza, qual'è la discriminante che influenza la percentuale di profit/loss?
Grazie per l'attenzione.

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti.

In sostanza, qual'è la discriminante che influenza la percentuale di profit/loss?
Grazie per l'attenzione.

Solamente il movimento del sottostante che può solo essere ipotizzato su dati statistici passati ma che, nel futuro, possono cambiare.

Per questo motivo è sempre meglio una diversificazione e, per diminuire il costo e il rischio, l'utilizzo delle opzioni.

Con lo stesso capitale, utilizzando degli spread, avresti potuto prendere posizione su una decina di sottostanti e il risulatto sarebbe stato diverso, di molto.

[Sid63]

Quindi, ragionando in termini di sottostante, conta molto la volatilità del momento?