Discussione: Puntiamo su STM-AUTOGRILL timeframe orario
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11-02-15, 14:14 #1
Puntiamo su STM-AUTOGRILL timeframe orario
Senza tanti fronzoli, nessun calcolo, nessuna greca da tenere sotto conrollo, semplice.. semplice
Vendiamo l'OS STM-AUTOGRILL (1 ora) i cui 2 asset hanno stesso peso e volatilità.
Prendiamo posizione a +2.66 di z-score con 2 future sintetici cercando in questo modo di migliorare la nostra efficenza di ingresso in quanto siamo prossimi al max dello Z-score positivo raggiunto dalla serie storica campionata.
Prospettive: almeno il 6% ( standard profit/ numero trade) non importa se sul cross dello zero o prima.
Lavoriamo a leva per cui il ritorno sul margine è notevolmente superiore al 6% calcolato sul controvalore complessivo dei 2 asset, nel caso specifico puntiamo ai 200 euro di gain rispetto ai circa 1000 euro di margine che chiede la banca
Tenpo stimato <= 10 giorni
via..si parte...alè !!!!
ApoUltima modifica di Apocalips; 11-02-15 alle 15:09
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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12-02-15, 07:14 #2
Ciao Apo
grazie della condivisione
presta attenzione solo che Stm è un tecnologico ed Autogrill è sui massimi.
Quindi coperto
Ultima modifica di familytaz; 12-02-15 alle 07:18
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12-02-15, 08:54 #3
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12-02-15, 08:54 #4
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Ciao Apo,
ti ringrazio anch'io per la condivisione....
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16-02-15, 11:07 #5
Tiziano, Andrea
Qui non mi piace quello che sta succedendo, probabilmente è frutto del caso ma rilevo un forte disallineamento tra l' aspettativa e ciò che che riscontro in real. Lo z-score è sceso a 0.86 e avendo io venduto lo spread a 2.66 (con 2 sottostanti sintetici) mi sarei aspettato quantomeno una situazione di gain di coppia invece lo spread non riesce ad uscire dalle sabbie mobili, anzi peggiora. Eppure Tiziano, hai testato il nuovo algoritmo registrando miglioramenti di rendimento
altri utenti stanno osservando lo stesso fenomeno ?
grazieUltima modifica di Apocalips; 16-02-15 alle 11:10
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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16-02-15, 11:28 #6
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16-02-15, 11:35 #7
Ciao Maurizio
personalmente preferisco:
- Prendere posizione quando lo Z score lo zscore passa il 2 verso il basso.
- Hai notato cosa hanno fatto i titoli dalla data di apertura (ti allego slide).
- Per quanto mi riguarda è ok :-).
Oops, mentre scrivevo ti ha risposto anche Tiziano.Ultima modifica di familytaz; 16-02-15 alle 11:41
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16-02-15, 11:38 #8
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16-02-15, 11:42 #9
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16-02-15, 11:58 #10
Se puo' essere utile riporto la mia esperienza in merito (con la versione precedente 55), visto che ad oggi non ho un n. sufficiente di trade con la nuova versione:
- Capita 1/2 max al mese, ma cio' non inficia minimamente sulla validità dell'algoritmo / risultati.
- Un caso simile visto e fatto personalmente è Akzo / Safran aperto il 30.01.2015.
Ultima modifica di familytaz; 16-02-15 alle 12:02