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08-12-14, 08:31 #11
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Scusate l'eventuale idiozia...., potrebbe aver senso inserire nel calcolo del periodo anche la "componente" volumi con un qualche effetto moltiplicatore/demoltiplicatore sulla variazione di volatilità?
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08-12-14, 11:36 #12
Ciao Ismael, le due formule mi sembra che possano essere sintetizzate in :
- la prima nella funzione di un esponenziale ennesimo della varianza
- la seconda nella funzione di una radice-ennesima della varianza
hai provato a graficarle?....che dominio gli diamo ?
ApoUltima modifica di Apocalips; 08-12-14 alle 11:51
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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08-12-14, 11:49 #13
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08-12-14, 11:57 #14
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08-12-14, 12:02 #15
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Mi sembra che quella sia la fx inversa di ln (guarda l'esempio), per l'elevazione a potenza il manuale dice a pg 25 di usare ^ sia per valori che vettori...
E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.
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08-12-14, 12:39 #16
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09-12-14, 12:12 #17
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Scrivo per dare un appoggio morale....
mi dispiace non poter dare un contributo ma siete 4 rampe di scale più in alto del sottoscritto .... i miei 2 neuroni si stanno perdendo nel Sangiovese.
Continuate ragazzi.
https://www.youtube.com/watch?v=iI48uQe7lvU
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09-12-14, 12:24 #18
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09-12-14, 12:43 #19
Salve,
in EasyScript c'è la funzione POW per l'elevamento a potenza:
POW(@base, @exponent)
Entrambi i parametri possono essere dei vettori di dati, quindi è anche possibile eseguire un elevamento a potenza con esponente variabile.
La funzione EXP è invece la funzione esponenziale, cioè l'inverso del logaritmo naturale LN.
In matematica sono rispettivamente:
ex
ln(x)
Max Francario
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09-12-14, 15:10 #20