Un portafoglio di OverSpred

[Apocalips]

Ho costruito un primo rudimentale trading System semi-automatico che mi permette di effettuare il backtest su storici di coppie cointegrate inserite in un unico portafoglio di OverSpread. Ero curioso di vedere come sale la equity aggregata.
Per il momento ho inserito 6 sottostanti ovvero 3 coppie di Overspread tradate a time frame 1 ora.

ecco i risultati:



Su ciascuna coppia ho investito 10.000 euro distribuiti tra i 2 asset secondo il ratio dell 'OS.
Non è stata fatta alcuna mediazione, ingresso al crossing di +/-2 z-score e uscita al crossing della zero-line
Su 6 sottostanti uno solo ha chiuso in negativo seppur di poco.
Non male direi
Ovviamente piu coppie si mettono dentro e piu il profilo della equity migliora.

buona Domenica

Apo

[Cagalli Tiziano]

Bravo Apo, grazie.
Io metto il risultato mese su mese di 5 coppie, 10 anni, time frame giornaliero.
Le regole mie di base! 2/-2 e a zero si chiude.

Si guardi la costanza nei mesi e i pochi che hanno chiuso in perdita. Sono generati con base 100K a titolo.

[chrisbasetta]

Ho costruito un primo rudimentale trading System semi-automatico che mi permette di effettuare il backtest su storici di coppie cointegrate inserite in un unico portafoglio di OverSpread. Ero curioso di vedere come sale la equity aggregata.
Per il momento ho inserito 6 sottostanti ovvero 3 coppie di Overspread tradate a time frame 1 ora.

ecco i risultati:



Su ciascuna coppia ho investito 10.000 euro distribuiti tra i 2 asset secondo il ratio dell 'OS.
Non è stata fatta alcuna mediazione, ingresso al crossing di +/-2 z-score e uscita al crossing della zero-line
Su 6 sottostanti uno solo ha chiuso in negativo seppur di poco.
Non male direi
Ovviamente piu coppie si mettono dentro e piu il profilo della equity migliora.

buona Domenica

Apo

Ciao Apo...
significa che sei riuscito a calcolare con EasyScript lo Z-score totale di una coppia di titoli e che coincide con lo Z-score dell'Overspread?
perchè io ho provato, seguendo anche altre discussioni qui sul forum, ma non sono riuscito...

Potrebbe essere un'idea...se Tiziano lo ritiene opportuno, inserire in BeeTrader la possibilità di graficare direttamente uno spread, come se fosse un titolo unico, sul quale poi si possono mettere anche degli indicatori...
Così sarebbe più semplice anche fare questo tipo di backtest.