Discussione: OverSpread di beeTrader
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25-06-14, 10:01 #81
Ciao Tiziano
anche se potrebbe essere ovvio, desideravo un tuo commento al piano B di questo OS (simulato):
Soluzione 1
- Chiudo tutto.
Soluzione 2
- Realizzo il gain di Danone e cerco un altro OS dove abbia la vendita dello strumento Total con altri sottostanti.
Soluzione 3
- Se non trovo coppie che mi soddisfano secondo i criteri impostati, lascio aperta la posizione su Total, fino al raggiungimento dello 0 o alla verifica della nuova coppia.
Grazie anticipatamente.
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25-06-14, 10:13 #82
Ciao Tiziano
potrebbe essere valido il concetto nell'OS allegato una gestione a soldi sulla posizione (ognuno con una % di realizzo e di lascio a mercato personale) ? O meglio chiuderla e qui mi riallaccio al post precedente.
Grazie !
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25-06-14, 10:22 #83
Ecco i "Technical Analysis" di entrambi gli Os postati.
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25-06-14, 11:36 #84
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25-06-14, 13:53 #85
Sto scrivendo ora la parte relativa alle strategie e alle mosse da eseguire, i come ed i perchè, che illustrerò a Milano.
Per quello che chiedi ti dico che uno spread deve rimanere con due posizioni, una contraria all'altra, per più tempo possibile.
La sostituzione in corso d'opera diventa praticabile a TF giornalieri o superiori ma praticamente impossibile con TF minori.
L'OverSpread va gestito con lo Z-Score totale ed ecco perchè non avevo messo quelli relativi ai titoli nella prima versione.
Poi però mancava la parte di messa a mercato e quella diventa migliorativa se fatta con gli Z-Score parziali...e allora li ho messi.
Ma solo per l'entrata...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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25-06-14, 16:33 #86
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25-06-14, 17:13 #87
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25-06-14, 17:16 #88
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25-06-14, 19:11 #89
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overspread scanner
.... ora lo scanner calcola le n. 300 combinazioni di n. 25 sottostanti ;
se fattibile non sarebbe preferibile calcolare le sole x combinazioni di un solo sottostante (il primo della lista) con gli altri x sottostanti della lista ( dal secondo all'ultimo ) ..... in questo modo finito un giro di scanner , sostituisco il primo sottostante col secondo e ne aggiungo uno all'ultimo posto e via andare per tutti i titoli di un listino .... ?
.... Voi con che logica procedete ?
grazie
fabio"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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25-06-14, 20:05 #90
Facciamo già così, infatti se ordini le colonne per sottostante vedrai che ad ogni sottostante corrisponderà un numero di altri sottostanti spesso diverso.
Nell'esempio il primo sottostante ha 1 sola cointegrazione
il secondo ne ha 5
il terzo ne ha 3
il quarto ne ha 3
il quinto ne ha 4
il sesto 2
Fabio mentre scrivevo mi è venuto in mente un fatto di vita passata e mi permetto di scriverlo proprio per farsi due risate:
quando abitavo in Africa, precisamente in Sudan a Gedaref 400 kilometri a sud di Khartoum...(in pratica nel nulla!) i pastori usavano contare i loro cammelli stando accovacciati e non in piedi.
Per questo motivo contavano le zampe e poi dividevano per 4.
Quella era la logica del cammelliere..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.