Vediamo come va a finire TERZA settimana

[Denis Moretto]

Grazie mille,
Isberg è un software fantastico!

grazie!

[papacharlie]

Ciao Tiziano e Buona serata a tutti

Oggi , per questa strategia, si è verificata una condizione veramente interessante , quella che si potrebbe definire una situazione limite che probabilmente accade una volta su 10 .....

Vi racconto un po' .

Alle 9:20 circa , dopo che la volatilità sulle opzioni comperate si era alzata e gli spreads si erano chiusi , sono entrato a mercato . bello ATM
Tutto come previsto quindi Eh Eh ...
Ero tutto contento ...e tra me e me pensavo " Adesso basta che aspetto le 12.00 o anche dopo visto che le opzioni sul Dax scadono alle 13:00 e mi metto i soldini in saccoccia...Che goduria...stavolta l'è fatta . Sei mia !! "
Dopo neanche mezzora dalla messa a mercato ero già in gain di 120 € ! Mi son detto , " Diavolo di un Tiziano ,anche stavolta una meraviglia delle tue !! Sto modo Zen di fare trading mi piace proprio ! "
Assaporavo già il gusto della vittoria ma zakkete quello che non accade quasi mai è accaduto .
Il mercato ha preso uno spavento ah ah , ha iniziato a muoversi al ribasso e la vola sulle vendute , come è logico che sia , invece di abbassarsi si è alzata a razzo di 3 punti da 17 a quasi 20 % facendomi passare alla velocità del pensiero da + 120 a -150 €urini....alle 12 poi sono riuscito a chiudere a -100€ perché oramai la strategia era andata a delta zero con il sottostante proprio sul capezzolo della tetta di sinistra e ho pensato che sarebbe stato assurdo rischiare oltre....

Appena prima dell'ulteriore movimento al ribasso e conseguente rialzo di vola, guardate un po' la vola sulle vendute quanto è rimasta congelata....si è mosso tutto , ma loro no ..stoiche li ferme come se un entità misteriosa sapesse che c'eravamo noi in agguato Mannaggia !!

Tiziano , secondo te, ci sarebbe stato un modo diverso per uscirne , oppure , visto il poco tempo , queste strategie sono da considerarsi statiche ?

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano e Buona serata a tutti

ci sarebbe stato un modo diverso per uscirne , oppure , visto il poco tempo , queste strategie sono da considerarsi statiche ?

Ciao caro,
certo che ci sarebbe stato il modo, lo avevi proprio davanti e si chiamava 120 euro di profitto:

imposti il trailing stop oppure loo stop profit (che Iceberg calcola sul peggior prezzo, cioè a market) e il guadagno si sarebbe ridotto alla cifra che tu avevi impostato ma mai sarebbe andato in perdita.

Anche quando l'at now era di 50 euro: se avessi impostato Target = 50 euro Risk = 80% l'operazione si sarebbe chiusa sopra lo zero.

E non te lo dico per teoria perchè anche io ne avevo a mercato, come tutti i venerdì e si sono chiuse circa a zero.. ed ecco perchè al pomeriggio ho rimesso in moto la macchina della vola in un modo leggermente diverso.

Ricordarsi:
lo stop profit
e che se la vola storica è alta la strategia non dovrebbe essere chiusa ai lati, quindi un calendar a pari quantità.
(cosa che io non ho fatto con quelle del mattino!!)

[papacharlie]

Ciao caro,
certo che ci sarebbe stato il modo, lo avevi proprio davanti e si chiamava 120 euro di profitto:

imposti il trailing stop oppure loo stop profit (che Iceberg calcola sul peggior prezzo, cioè a market) e il guadagno si sarebbe ridotto alla cifra che tu avevi impostato ma mai sarebbe andato in perdita.

Anche quando l'at now era di 50 euro: se avessi impostato Target = 50 euro Risk = 80% l'operazione si sarebbe chiusa sopra lo zero.

E non te lo dico per teoria perchè anche io ne avevo a mercato, come tutti i venerdì e si sono chiuse circa a zero.. ed ecco perchè al pomeriggio ho rimesso in moto la macchina della vola in un modo leggermente diverso.

Ricordarsi:
lo stop profit
e che se la vola storica è alta la strategia non dovrebbe essere chiusa ai lati, quindi un calendar a pari quantità.
(cosa che io non ho fatto con quelle del mattino!!)

Grazie Tiziano

Eh si il profitto era li...., ma poco male . dalla prossima settimana imposto il trailing stop con il planning....anche se ho visto che gli spreads sulle comperate si allargano e si restringono costantemente anche in modo sensibile...mi sa che dovrò chiudere a mano....
Per quanto riguarda la vola storica cosa intendi per alta ? In relazione all'implicita ?

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano

Eh si il profitto era li...., ma poco male . dalla prossima settimana imposto il trailing stop con il planning....anche se ho visto che gli spreads sulle comperate si allargano e si restringono costantemente anche in modo sensibile...mi sa che dovrò chiudere a mano....

Puoi usare una serie di And:

and spread < di 5 punti

Tra le proprietà c'è "spread" e "spread%" ...non usare la voce spread% perchè cambia al variare della quotazione di bid o ask

Per quanto riguarda la vola storica cosa intendi per alta ? In relazione all'implicita ?

Intendo il movimento volatile del sottostante:
c'è l'indicatore bee escursione siu time frame che misura lo scostamento in relazione al time frame che selezioni e ne calcola anche la media a giorni impostati.
Se lo scostamento è sopra o sotto questa media

[petematteo]

carissimi perdonate se riesumo questa discussione che noto ha ormai una certa età, ma nella speranza che le cose frutto di una solida ricerca resistano allo scorrere del tempo vi chiedo se qualcuno sta ancora mettendo a mercato questa strategia? e se sia fattibile solo sul DAX oppure sia applicabile anche ad altri sottostanti ( mini dax, azionari o altri indici)?
grazie mille a chi avrà voglia di rispondermi
ciao

[Cagalli Tiziano]

carissimi perdonate se riesumo questa discussione che noto ha ormai una certa età, ma nella speranza che le cose frutto di una solida ricerca resistano allo scorrere del tempo vi chiedo se qualcuno sta ancora mettendo a mercato questa strategia? e se sia fattibile solo sul DAX oppure sia applicabile anche ad altri sottostanti ( mini dax, azionari o altri indici)?
grazie mille a chi avrà voglia di rispondermi
ciao

Se si rispettano le regole al 100% la strategia funziona benissimo. È una evergreen!
Non saprei con altri sottostanti, non li ho mai usati.
Occhio agli skew e per favore le prime falle in paper … è da qualche mese che non le eseguo, quindi non saprei dirti se con questo lungo trend Long ci sia sufficiente vola implicita.
Prova e buon trading!

[petematteo]

Gentilissimo come sempre, grazie mille Tiziano

[philthai]

Come potete vedere è stata chiusa in guadagno.
Nonostante la chiudiamo nel punto "peggiore del PayOff", il guadagno è sostanzioso ed è dovuto al solo VEGA.
Vedete dalle immagini iniziali e finali che la differenza di volatilità sulle vendute è stata pari a 4 punti, che per 4 opzioni, tolto il premio delle comprate, ha lasciato 155 €.
In due ore.

Salve Ingegnere,

mi scusi ma il vega iniziale non lo trovo nello shot, nella jpeg vedo quello finale mi pare meno 95 circa.
Ma la figura si alza con un calo o un aumento di vega? Mi diventa meno negativo?

un saluto

[Cagalli Tiziano]

Salve Ingegnere,

mi scusi ma il vega iniziale non lo trovo nello shot, nella jpeg vedo quello finale mi pare meno 95 circa.
Ma la figura si alza con un calo o un aumento di vega? Mi diventa meno negativo?

un saluto

Salve Filippo, in effetti non c'è.
Guadagna se la vola si alza.

Un saluto